Группа KMFDM была образована 29 февраля 1984 года в Германии Сашей Конецко и Удо Штурмом, когда последние подготовили музыкальное сопровождение для международной выставки молодых художников Erste Hilfe, проходившей в Париже.[2] В то время группа носила название Keine Mehrheit Für Das Mitleid, которое в этом же году и сменилось на аббревиатуру KMFDM: после того как Саша и Эн Эш покинули «Missing Foundations» они взяли к себе в команду англичанина Рэймонда Уоттса, который и придумал аббревиатуру KMFDM, так как для него название Keine Mehrheit Für Das Mitleid было слишком сложным. Этим составом группа выпускает свой первый кассетный альбом Opium, который принёс группе небольшую известность среди посетителей андерграундных клубов Гамбурга.
В 1986 году на лейбле Z Records выходит второй полноценный альбом KMFDM What Do You Know, Deutschland?. Некоторые песни были написаны ещё до прихода Эша. К этому альбому выходит сингл Kickin' Ass, который позже был переиздан. В 1987 году альбом усилиями лейбла SkySaw Records издаётся в Великобритании с добавлением нескольких других композиций. Для обложки альбома был предоставлен художник известный, как Brute!, дизайн которого заметен практически на всех альбомах группы. Впоследствии этот же человек занимался съёмками клипов группы в качестве продюсера и режиссёра.
Позднее группа оформила контракт с американской фирмой грамзаписи «Wax Trax Records». Первыми релизами на этом лейбле стали альбомы «Don’t Blow Your Top» и «UAIOE». Мрачные тексты (If I had a shotgun, I’d blow myself to hell) соответствующие оформлению альбомов в исполнении Брута сделали группу культовой командой в США, где к тому времени проживали Саша Конецко и Эн Эш. Теперь они начали использовать более гитарно-ориентируемый подход к своей музыке, хотя все ещё балансировали на грани «эксперимента». Следующим альбомом KMFDM был Angst, выпущенный в 1993 году, усовершенствовал агрессивный сплав электронных ритмов и гитарного визга. После выхода этого диска Эн Эш выпустил сольный электропоповый альбом и перебрался в Новый Орлеан. Конецко уехал в Сиэтл, где сотрудничал с бывшим членом команды Рэймондом Уоттсом, который под вывеской Pig записывал EP Sin Sex & Salvation.
KMFDM возвратились в 1995-м с мрачным альбомом Nihil. Выпустив ещё несколько дисков, 22 января 1999 года по решению Конецко и Эша группа под прошлым названием прекратила существование. Однако в апреле того же года их имена попали на первые полосы газет. Дело в том, что выход их очередного альбома, Adios, совпал по времени со знаменитой перестрелкой в школе Колумбайн. Один из нападавших носил бейсболку с эмблемой «KMFDM», а также держал на своем сайте тексты группы. Музыкантам пришлось долго оправдываться в своей непричастности к этому. Вскоре в этом же году Саша Конецко и Тим Сколд под вывеской MDFMK 28 марта 2000 года выпускают одноимённый альбом MDFMK.
Но, распустив группу, Саша Конецко знакомится с Лючией Цифарелли и с 2001 года, они записывают новый материал для KMFDM. Параллельно вместе с Уотсом и двумя участниками японской группы Buck-Tick, под вывеской Schwein выпускают альбом «Schweinstein». Долгожданное возвращение KMFDM было ознаменовано релизом сингла «BOOTS» и последовавшего за ним альбома «Attak» в марте 2002 года. В августе 2003 года на лейбле Sanctuary Records выходит WWIII . За альбомом следует тур, сначала по Америке, позже по Европе (включая Россию). После некоторых изменений состава, в 2005 году, осенью выходит альбом Hau Ruck, а затем альбом ремиксов «Ruck Zuck». В начале осени 2006 года появилось официальное сообщение о новом побочном проекте Саши и Лючии: группе KGC (совместно с Дином Гарсией из Curve), в этом же году вышел дебютный альбом коллектива под названим Dirty Bomb.
В 2007 г. группа записывает диск «Tohuvabohu», а в начале 2008 года — сборник ремиксов на эту пластинку, под названием «Brimborium»… В 2009 году, в год 25-летия KMFDM, коллектив записывает альбом «Blitz», в записи которого принял участие «блудный сын» Тим Сколд. KMFDM впервые записывают песню на русском языке, с характерным названием — «Davai». В след за релизом, следуют гастроли. В ходе турне, музыканты так же, посещают и РФ, дав концерт в Москве, в клубе «1 Rock». 2010 год ознаменован выпуском (ставшей уже традиционной) пластинки ремиксов на последнюю работу — «Krieg»… 2011 г. — год выпуска 17-го студийного альбома группы — «WTF?!»